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買われ過ぎ・売られ過ぎを示す指標「ストキャスティクス」


FXで相場の勢いが分かり、買われ過ぎ・売られ過ぎが表示されれば、ポジションの取得や決済が遣りやすくなります。
ストキャスティクスは「買われ過ぎ・売られ過ぎ」を、サブウインドウにラインで表示して、トレーダーに売買ポイントのサインを出して教えてくれるテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは

米国のジョージ・レーン氏が1950年に開発したストキャスティクスは、テクニカル指標の中でも非常に利用するトレーダーが多く、買われ過ぎ・売られ過ぎをラインで知らせてくれます。

ストキャスティクスは英語で「Stochastic oscillator」で、訳は「確率(統計学)に基づく振り幅の動作」となります。
一定期間の最高値と最安値の範囲で、現在の価格がどのような位置にあるのかをサブウインドウに、ラインで0〜100の変動で示したものです。
その為、ストキャスティクスのラインの位置で、買っている人が多いのか・売っている人が多いのかが分かります。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスは一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線があります。
%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。
◆ファーストストキャスティクス
ファーストストキャスティクスはそのうちの%Kと%Dを使う方法を言います。
◆スローストキャスティクス
スローストキャスティクスは%Dとスロー%Dを使う方法を言います。
現在はスローストキャスティクスが主流になっています。

◆計算式(%Kのパラメーターを9日に設定した場合)
%K=(現在値-9日間の最安値)÷(9日間の最高値-9日間の最安値)
%D=%Kの3日期間の平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

ストキャスティクスを表示する方法

MT4(MT5)を例に説明します。
まずMT4を起動させて、分析をしたい通貨ペアのチャートを開きます。

メニューバーの「挿入」⇒「インジケータ」⇒「オシレーター」⇒「Stochastic Oscillator」をクリックしますと、サブウインドウにストキャスティクスが表示され、設定画面が前面に現れます。

始めにパラメーターの設定をします。

%Kのパラメーターは9日や14日が良く使われます。
パラメーターを9日間に設定した場合は、その9日間の最高値と最安値の中からデータが出されます。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。

現在の価格が過去9日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。
現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。
%Kが50%ということは現在の価格は過去9日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。

%Dやスロー%Dを使う場合は、8日もよく使われています。
また、移動平均はSMAではなくEMAを好むトレーダーもいます。

ストキャスティクスとRSIの違い

ストキャスティクスと同じように買われすぎ売られすぎの判断をするのがRSIです。

RSIの詳しい解説はこちら人気のインジケーターRSIでエントリーと損切のタイミングを見極める!

ではこの2つの違いを見てみましょう。

RSIは1本のラインで買われ過ぎ売られ過ぎの判断をしますが、ストキャスティクスは2本の線を用いて判断します。
RSIは上昇日の上幅合計と、下落日の下幅合計をだしてRSIラインを描きますが、ストキャスティクスは値幅はみません。
その為、ストキャスティクスは基準の100%や0%にも直ぐに到達します。
ストキャスティクスは明確に売買シグナルが出るので判断しやすいインジケータですが、ダマシにも会いやすいです。

ストキャスティクスの売買サイン

80%以上は買われ過ぎ、20%以下は売られ過ぎのサインと言われています。
しかし、ストキャスティクスは値幅を見ていませんので、アップトレンドでは簡単に80%を超え、ダウントレンドでは直ぐに20%以下にラインに届きます。
ストキャスティクスの売買サインは、20%を下回った状態(赤色●)から20%を超えてきた状態(黄色●)を買いサインとし、80%を超えていた状態(赤色●)から80%を下回り出した状態(黄色●)を売りサインとするのが適切です。

ストキャスティクスの検証

前項での画像を見ていただきますと、%K=9日、%D=3日、スロー%D=3日ではタイト過ぎて、ダマシに遭いやすいのがお分かりいただけると思います。
そこで、パラメーターを%K=26日、%D=8日、スロー%D=8日に変更をしてみます。

では、この変更した設定で検証をしてみます。

前項でのエントリー回数は半分以下に減少しましたが、ダマシは全て消えました。
そして、エントリー回数が減った分決済益の利幅は大きく増えているのもお分かりいただけると思います。

まとめ

今回、ストキャスティクス・オシレーターがテクニカル指標として、非常に役に立つという事がお分りいただけたかと思います。
RSIとの違いは、値幅を見ていいない点にあり、その為、ストキャスティクスはトレンドがハッキリしている相場では、ダマシに遭いやすい危険性が有ることが注意点です。

今回はパラメーターを調整して対応しましたが、他のインジケータ、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなどと併用して使われた方が、精度が上がると思います。
是非とも、お試しください。

<今回紹介したMT4が使えるFX会社>

ゴールデンウェイ・ジャパン

FXTF AUTO468x60

<ストキャスティクスがチャートで使えるFX会社>

みんなのFX

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