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標準偏差「Standard Deviation」とボリンジャーバンド・ADXの関係


トレンド系インジケーター「Standard Deviation」。
「Standard Deviation」は日本語で言うと、「標準偏差」の事です。
今回はFXにおける標準偏差=Standard Deviationの意味と使い方を解説していきます。

Standard Deviation=標準偏差とは?

標準偏差は、データのばらつき(散らばりの度合い)の大きさを数値で表したもので、決められた期間のレート変動が大きいか、小さいかのボラティリティを指します。
数値が大きいほど、ばらつきが多くなり、レート変動が無くデータが全て同じ場合は標準偏差=0になります。
英語では「standard deviation」と表記され、SDまたはStdDevと表記されることもあります。

標準偏差は、エクセルの関数STDEV.P(引数に配列のセルを指定)を使いますと簡単に出せます。

標準偏差のFXでの役割

StdDev(Standard Deviation)は価格の変動幅=ボラティリティの変化をラインの「上昇」「下降」で表示することができます。
StdDevラインは平均値からのバラツキ度合いを表しています。

移動平均線と価格の乖離が大きいと、StdDevのラインは大きく動き、乖離が少ないと0に近付きます。
移動平均線をプラスで乖離(価格上昇)しても、マイナスで乖離(価格下落)しても大きく動いた場合は、StdDevのラインは大きく上昇しますので、ラインの基準は最低が0になります。
StdDevのラインが0近辺で低迷している場合は、価格の変動幅=ボラ(HV)が小さく横ばいの状態を意味します。

ボリンジャーバンドとの関係

標準偏差と聞くと、ボリンジャーバンドを思い浮かべる人が多いと思います。

下記チャートはドル円の4時間足チャートのローソク足にボリンジャーバンドを表示させたものです。
ミドルの赤いラインは20日SMA(単純移動平均線)です。
その上下外側に±1σ(紫色のライン)、±2σ(黄色のライン)、±3σ(水色のライン)を引きました。
サブ画面でStdDevのラインを引いています。

前半は比較的ボラティリティ(HV)は小さく、中盤には相場はスクイーズ状態(収縮状態)となっています。
後半は価格の下落が始まり、それに合わせてボリンジャーバンドは急激にエキスパンション(拡大)となり、StdDevのラインも急激に上昇が始まりました。
完全に同調をしていることがお分りいただけると思います。

このように結果はほぼ同じになるので、ボリンジャーバンドはローソク足と同じチャート内に表示されて見辛いと感じる方はStandard Deviationがお勧めです。

ボリンジャーバンドの使い方はこちら
素人の陥りやすいボリンジャーバンドの分析と正しいトレンド転換の捉え方

ADXとの関係

StdDevとADXも似た動きをします。
上段のローソク足に重ねてあるのはボリンジャーバンドの2σ(白色ライン)です。
サブウインドウにはStdDev(水色ライン)とADX(黄色ライン)を同一ウインドウ内に表示させています。

2本目と3本目の縦線の間のスクイーズ期間は、ボリンジャーバンド、ADX、StdDevの各ラインは穏やかに描かれています。
3本目の縦線位置で価格の急落が発生し、4本目の赤色の縦線でピークを迎え5本目の縦線で収束して、再びスクイーズ状態になっております。

こちらも変動幅に多少の差はありますが、StdDevとADXの動きが同調しているのがわかります。
両者を組み合わせることでより相場の勢いがわかりやすくなります。

ADXの詳しい使い方はこちら
トレンドの強さを表すADXとDMI

まとめ

価格変動(ボラティリティ)の標準偏差を表す、Standard Deviationの解説をしてまいりました。
StdDevは平均値からのバラツキ度合いを数値化してライングラフで表すので、価格の上昇下降の如何にかかわらず変動することでラインは上昇をします。

標準偏差とボリンジャーバンドは大きく関わっているので、画像で比較し検証をしてみました。
表示方式は異なりますが、全く同じ動きをすることが証明されました。

更に、相場の勢いの度合いを表示するADXとも比較をしたところ、ラインの変動幅には違いが見えますが、エキスパンションの始まる位置や、ピークを迎える位置は同じことが分かりました。

相場の勢いを知るにはこれらのインジケーターを確認するのがおすすめです。
ぜひトレードに役立ててくださいね。

<標準偏差がチャートで使えるFX会社はこちら>

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