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バルサラの破産確率表でリスクを利益に変える方法


FXは勝つための手法(ロジック)を追求するトレーダーは多いですが、負けない為の資金管理方法を確立することこそが最重要テーマになります。
今回、バルサラの破産確率表の使い方を解説し、安全にFXトレードが出来る方法を解説します。

バルサラの破産確率表

バルサラの破産確率は数学者のナウザー・バルサラ氏が著書内で考案し紹介したものです。
破産確率表は「リスクにさらす資金割合」「損益比率」「勝率」で算出された破産の確率を示します。

図のように、0%と表示されたセルは「ペイオフレシオ」と「勝率」の組み合わせでは、破産確率が0%になります。

FXにおける破産確立とは?

FXで破産するとは、どの様な状態になることを言うのでしょうか?
この後、トレード続ける事が出来なくなるほど、口座資金を溶かした状態、及びその状況に追い込まれた精神状態。
バルサラの破産確率表を使い「期待値」がプラスになる、トレード方法を設計していかないとなりません。

バルサラの破産確率表の見方

ここでバルサラの破産確率表の見方を解説いたします。

・資金:50万円
・リスク:5万円(リスクにさらす資金比率10%=1回の負け許容額)
・ペイオフレシオ(損益率):リスクリワードレシオを0.5キザミで表示しています
・勝率:勝率は5%キザミで表示しています。

上記画像で100%と表示されているセルは「ペイオフレシオ」と「勝率」の組み合わせでは100%破産をするという意味になり、逆に0%と表示されているセルは破産確率が0%になります。
「ペイオフレシオ0.5」の場合に破産確率が0%になるのは、勝率は80%以上が必要になります。
逆に、「ペイオフレシオ7.5」の場合に破産確率が0%になるのは、勝率が55%で済みます。

破産確率は「リスクにさらす資金比率」でも変化しますので「3%」「1%」の場合も見ていきます。

リスクにさらす資金比率3%の場合

・資金:50万円
・リスク:1.5万円(リスクにさらす資金比率3%=1回の負け許容額)

青緑色で囲まれた範囲は全て期待値がプラスになり、破産確率が0%地帯になります。
「ペイオフレシオ0.5」の場合に破産確率が0%になるのは、勝率は75%以上が必要になります。
「ペイオフレシオ1.5」「勝率50%」で破産確率は0%になります。
更に、「ペイオフレシオ6.5」以上「勝率25%」で破産確率は0%になります。

リスクにさらす資金比率1%の場合

・資金:50万円
・リスク:5千円(リスクにさらす資金比率1%=1回の負け許容数)

青緑色で囲まれた範囲は全て期待値がプラスになり、破産確率が0%地帯になります。
「ペイオフレシオ0.5」の場合に破産確率が0%になるのは、勝率が70%で前回の「リスクにさらす資金割合3%」の場合よりも5%下がります。
「ペイオフレシオ1.5」「勝率45%」で破産確率は0%になります。
更に、「ペイオフレシオ5」以上「勝率20%」で破産確率は0%になります。

ここまでの破産確率表を使ったシミュレーションで、1回の投資比率を1%~3%に押さえ、リスクリワードレシオを2以上にしますと、安全な投資が出来ることが分かりました。

破産確立の計算式

破産確率の計算式を見て行きましょう。
破産の確率を出すためには、「勝率」「損益比率」「リスクにさらす資金比率」のデータを用いて、算出することが可能になります。

勝率の計算式
勝率 =勝ちトレード数÷総トレード数

損益比率(ペイオフレシオ)の計算式
ペイオフレシオ =平均利益÷平均損失

リスクにさらす資金比率の計算式
リスクにさらす資金比率 =1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金

破産確立計算式
 X = 勝率× X ^ ( 1 + ペイオフレシオ ) + ( 1 – 勝率 ) ※0 < X < 1
破産確率 = X ^ ( 資金 / リスクにさらす資金比率 )

3つの要素があり、「リスクにさらす資金比率」を固定したとき、トレードを続け「勝率」と「損益比率」によって破産する確率が表されます。

まとめ

バルサラの破産確率表の見方と、破産を防ぐために、「許容可能損失」「ペイオフレシオ」「必要勝率」を書いてきました。
バルサラの破産確率表から分かったことは、1回の投資でリスクを資金額の3%以下に押さえ、リスクリワードレシオを2.5以上にし、勝率を4割以上キープ出来ますと「期待値」はプラスになり、口座資金は増えていきます。

期待値とリスクリワードレシオについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
FXにおける期待値とリスクリワードを元に必要勝率を知る

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