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FXにおける期待値とリスクリワードを元に必要勝率を知る


FXの個人投資家は手法に拘る人は多いですが、資金管理に拘る人は余り居ないように感じています。
FXは口座資金が溶けて無くなってしまいますと、もうトレードは出来ません。
それを防ぐため「期待値」「リスクリワードレシオ」「必要勝率」を知った上でトレードに臨みましょう。

期待値、リスクリワードレシオ、必要勝率とは?

勝率が低くても口座資金を増やせる方法は有ります。
それは、「期待値」「リスクリワードレシオ」を踏まえて「必要勝率」をシミュレーションすることです。

成功させるためには期待値がプラスになる様なトレードの仕組みを構築していくことが肝心です。
そして、リスクリワードレシオで損失と利益の比率を決めます。
それを実行するために必要な勝率を計算して、トレードを進めますと期待値はプラスになり、資金は自然と増えていきます。

期待値

期待値とは、1回のトレードでいくら利益が得られるのかを計算した金額です。
まずは、過去のトレード履歴から、自身の期待値を知っておきましょう。
MT4を使いますと自動で計算してくれますので、その方法を紹介します。

MT4で期待値を表示

MT4を起動させ「ターミナル」ウインドウを表示させます。
「口座履歴」タブを表示し、ウインドウ内で右クリックしますと「詳細レポートの保存」というメニューが現れますので選択します。

詳細レポートがダウンロードされると同時に、画面に表が現れます。
ダウンロードする際に定めた期間の全トレードデータが表示されますので、下の方へスクロールします。
下記画像のようにグラフが現れる位置までスクロールします。

Gross Profit :勝トレードで得た利益金額です(813,110円)
Gross Loss :負けトレードの損失金額です(-234,710円)
Total Net Profit :純利益金額です(勝トレード金額から負けトレード金額を引いた値578,400円)
Profit Factor :利益率です(3.46:勝トレード金額を負けトレード金額で割った値)
Expected Payoff :期待値の金額です(22,246.21円:純利益金額をトレード回数で割ります)
Total Trades :合計トレード回数です(26回)

上記画像ですと期待値は赤で囲んだ部分の22,246.21円になります。
今後、トレードする毎に、22,246.21円が見込めるという事になります。
もし、期待値がマイナスになりますと、トレードをする毎にマイナスが膨らみ、いずれマイナスになってしまいます。

期待値の計算方法

前項ではMT4が自動で期待値を出してくれましたが、計算方法は下記になります。

<期待値の計算式>
期待値 =平均利益×勝率-(平均損失×(1-勝率))

損益の期待値は、勝った場合の利益・負けた場合の損失・勝率を用いて計算します。
損益の期待値を上げるには「勝った場合の利益を大きくする」「勝率を高くする」「負けた場合の損失を小さくする」をバランスよく行うことが必要となります。

リスクリワードレシオ(損益比率)

リスクリワードレシオは日本語では、損益比率と言います。
その名の通りリスク(損失)とリワード(利益)の大きさの比率のことを言います。

リスクリワードレシオの計算方法

<リスクリワードレシオの計算式>
リスクリワードレシオ =平均利益 ÷ 平均損失

上記式の利益と損失にはどちらも正の値を使います。
したがってリスクリワードレシオは0以上の値を取ることになります。

例として前項のMT4トレード履歴でリスクリワードレシオを計算してみます。
・勝ちトレードの平均利益:813,110円÷15回=54,207円
・負けトレードの平均損失:234,710円÷11回=21,337円
リスクリワードレシオ
 54,207円÷ 21,337円=2.54

期待値や勝率と組み合わせて使用することで、リスクリワードレシオは非常に便利で重要な値となります。
資金管理の際やスキャルピングにも使える値となるのでぜひ覚えておきましょう。

資金管理とスキャルピングの際のリスクリワードの使い方はこちらから
FXにおける資金管理で知っておきたい3つのこと
FXの最短トレード「スキャルピング」のやり方とポイント、注意点を徹底解説!

必要勝率

期待値をプラスにするためには必要勝率を意識すると良いでしょう。

必要勝率の計算方法

必要勝率はリスクリワードレシオを用いて以下の式で計算することができます。
<必要勝率の計算式>
必要勝率 = 1 ÷ (リスクリワードレシオ + 1)

※リスクリワードごとの必要勝率の例を記します

リスクリワードレシオ必要勝率
3.0  1 ÷ (3.0 + 1)=25.0%
2.0 1 ÷ (2.0 + 1)=33.3%
1.0 1 ÷ (1.0 + 1)=50.0%
0.5 1 ÷ (0.5 + 1)=66.7%

※リスクリワードレシオを1.0とすると、必要勝率は0.5、つまり50%となります。
※リスクリワードレシオが0.5の場合、必要勝率は66.7%ですので3回中2回以上勝たねばなりません。

先程計算したトレード履歴でのリスクリワードは2.54だったので計算式を当てはめると、
1 ÷ (2.54 + 1)=28.2%
となり、必要勝率は28.2%となります。

現状を維持したいのであれば、勝率28.2%、3回に1回は勝ち続けることが必要というのが一つの目安となります。

まとめ

今回、口座資産の減少を守るために、「期待値」と「リスクリワードレシオ」の関係を解説し、期待値をプラスにする為の「必要勝率」の計算方法などを書いてきました。

トレードは勝率がいくら良くても一回の損失が利益を大幅に超えてしまえばマイナスになります。
逆に勝率が悪くても一回一回の損失が少なければ資金はプラスになっていきます。

今回のように現状から必要勝率を把握しておくと、どのくらいのペースで勝ちを重ねていけばよいのかの目安となります。
まだ実績がない人は、自分の理想とするリスクリワードと勝率であてはめてみましょう。

<今回紹介したMT4が使えるFX会社はこちら>
ゴールデンウェイ・ジャパン

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